Siddhartha Chib - Siddhartha Chib
Siddhartha Chib | |
---|---|
Alma mater | University of California, Santa Barbara |
Vitenskapelig karriere | |
Enger | Økonometri, statistikk |
Institusjoner | Washington University i St. Louis |
Avhandling | Noen bidrag til sannsynlighetsbaserte prediksjonsmetoder (1985) |
Akademiske rådgivere | Sreenivasa Rao Jammalamadaka |
Nettsted | apps |
Siddhartha Chib er statistiker og økonometrikiker og professor i økonometri og statistikk ved Washington University i St. Louis . Hans arbeid er først og fremst innen bayesiansk statistikk , økonometri og Markov -kjeden Monte Carlo -metoder .
Sentrale artikler inkluderer Albert og Chib (1993) som introduserte en tilnærming for binære og kategoriske responsmodeller basert på latente variabler som forenkler den bayesiske analysen av kategoriske responsmodeller; Chib og Greenberg (1995) som ga en avledning av Metropolis-Hastings-algoritmen fra første prinsipper, veiledning om implementering og utvidelser til versjoner med flere blokker; Chib (1995) der en ny metode for å beregne marginalsannsynligheten fra Gibbs -produksjonen er utviklet; Chib og Jeliazkov (2001) hvor metoden til Chib (1995) utvides til produksjon av Metropolis-Hastings kjeder; Basu og Chib (2003) for en metode for å finne marginale sannsynligheter i Dirichlet prosessblandingsmodeller; Carlin og Chib (1995) som utviklet en modell-rom-hoppemetode for Bayesiansk modellvalg via Markov-kjeden Monte Carlo-metoder; Chib (1998) som introduserte en punktmodell med flere endringer som er estimert etter metodene til Albert og Chib (1993) og Chib (1996) for skjulte Markov-prosesser; Kim, Shephard og Chib (1998) som introduserte en effektiv slutningstilnærming for univariate og multivariate stokastiske volatilitetsmodeller; og Chib og Greenberg (1998) som utviklet den bayesianske analysen av den multivariate probit -modellen .
Han har også utviklet originale metoder for Bayesian inferens i Tobit -sensurerte svar, diskret observerte diffusjoner, univariate og multivariate ARMA -prosesser, multivariate count -svar, årsaksslutning, hierarkiske modeller av longitudinale data, og i Chib, Shin og Simoni (2018, 2020) , metoder for Bayesiansk analyse av ubetingede og betingede øyeblikkstilstandsmodeller.
Biografi
Han fikk en bachelorgrad fra Delhi University i 1979. Han tok en doktorgrad. i økonomi fra University of California, Santa Barbara i 1986. Hans rådgiver var Sreenivasa Rao Jammalamadaka .
Ære og priser
Han er stipendiat i American Statistical Association (2001), International Society of Bayesian Analysis (2012) og Journal of Econometrics .
Utvalgte publikasjoner
- Jim Albert, Siddhartha Chib. " Bayesiansk analyse av binære og polykotome responsdata ". Journal of the American Statistical Association , 88 (2), 669-679, 1993.
- Siddhartha Chib, Edward Greenberg. " Forstå Metropolis - Hastings -algoritmen ". Amerikansk statistiker , 49 (4), 327–335, 1995
- Siddhartha Chib. " Marginal sannsynlighet fra Gibbs -utgangen ". Journal of the American Statistical Association , 90 (4), 1313–1321, 1995.
- Brad Carlin, Siddhartha Chib. " Bayesiansk modellvalg via Markov Chain Monte Carlo Methods ". Journal of the Royal Statistical Society, serie B , 57 (3), 473–484, 1995.
- Siddhartha Chib. " Beregning av posterior fordelinger og modale estimater i Markov -blandingsmodeller ". Journal of Econometrics , 75, 79-97, 1996.
- Sangjoon Kim, Neil Shephard , Siddhartha Chib. " Stochastic Volatilitet: Likelihood slutning og sammenligning med ARCH modellene , Gjennomgang av økonomiske studier , 65, 361-393, 1998.
- Siddhartha Chib. " Estimering og sammenligning av flere endringspunktmodeller ". Journal of Econometrics , 86, 221-241, 1998.
- Siddhartha Chib, Ivan Jeliazkov. " Marginal sannsynlighet fra Metropolis-Hastings-utgangen ". Journal of the American Statistical Association , 96 (1), 270-281, 2001.
- Siddhartha Chib, Federico Nardari, Neil Shephard. " Markov Chain Monte Carlo -metoder for stokastiske volatilitetsmodeller ". Journal of Econometrics , 108, 281-316, 2002.
- Siddhartha Chib, Srikanth Ramamurthy. " Skreddersydde randomiserte blokker MCMC -metoder med anvendelse på DSGE -modeller ". Journal of Econometrics , 155, 19-38, 2010.
- Siddhartha Chib, Minchul Shin, Anna Simoni. " Bayesiansk estimering og sammenligning av øyeblikkstilstandsmodeller ". Journal of the American Statistical Association , 113 (4), 1656-1668, 2018.
Referanser
Eksterne linker
- Hjemmeside
- Siddhartha Chib -publikasjoner indeksert av Google Scholar