Laurent-Emmanuel Calvet - Laurent-Emmanuel Calvet

Laurent-Emmanuel Calvet
Født ( 1969-02-28 )28. februar 1969 (52 år)
Nasjonalitet fransk
Alma mater Yale University
École des Ponts ParisTech
École Polytechnique
Vitenskapelig karriere
Enger Finansiell økonomi
Doktorgradsrådgivere John Geanakoplos
Benoit Mandelbrot
Peter CB Phillips

Laurent-Emmanuel Calvet (født 28. februar 1969) er en fransk økonom. Han underviste ved Harvard University , ved HEC Paris , og er nå professor i økonomi ved EDHEC Business School .

Tidlige år

Calvet ble født 28. februar 1969. Han deltok på Lycée Janson de Sailly og Lycée Louis-le-Grand i Paris. Han oppnådde ingeniørutdannelse fra École Polytechnique i 1991 og École des ponts ParisTech i 1994. Han fortsatte med å fullføre MA , M.Phil. og Ph.D. (1998) i økonomi fra Yale University .

Akademisk karriere

Calvet fungerte som assisterende professor og deretter som John Loeb lektor i samfunnsvitenskap ved Harvard University fra 1998 til 2004. Han underviste i økonomi ved HEC Paris fra 2004 til 2016. Calvet var også professor og leder i finans ved Imperial College London fra 2007 til 2008. Laurent Calvet ble spesialist i prisfastsettelse , husholdningsfinansiering og volatilitetsmodellering, og kom til EDHEC Business School- fakultetet i 2016 som professor i finans.

I 2006 mottok Calvet prisen "Best Finance Researcher under the Age of 40" fra Le Monde og Europlace Institute of Finance.

Bidragene

Calvet er kjent for sin forskning innen finansiell økonomi , husholdningsfinansiering og økonometri . Han var banebrytende med Adlai Fisher Markovs multifraktale modell for økonomisk volatilitet, som brukes av akademikere og finansutøvere til å forutsi volatilitet, beregne risiko-risiko og prisderivater. Denne tilnærmingen er oppsummert i boken “Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing” (2008).

I en publikasjon fra 2007 viser Laurent E. Calvet, John Y. Campbell og Paolo Sodini at husholdningene har veldiversifiserte porteføljer av finansielle eiendeler, i samsvar med spådommene i porteføljeteorien. Dette resultatet bekrefter en viktig forutsetning for prismodellen for kapitalformue . Senere arbeid bekrefter at husholdningene følger andre viktige forskrifter i finansiell teori, som porteføljeombalansering og vanedannelse.

Calvet har også bidratt til statistisk filtreringsteori. Han utviklet med Veronika Czellar og Elvezio Ronchetti robuste filtreringsteknikker som tåler feilspesifikasjoner og outliers. Det robuste filteret løser naturlig degenerasjonsproblemet som plager partikkelfilteret til Gordon, Salmond og Smith og dets mange utvidelser.

Se også

Referanser

Eksterne linker